Sunday, December 11, 2016

Cómo Negociar La Volatilidad Mediante Opciones Binarias - Patrocinado Por Nadex

Cómo negociar la volatilidad mediante opciones binarias - Patrocinado por Nadex


Las opciones binarias son similares a las opciones clásicas con algunos ligeros matices, pero los componentes utilizados para el precio de la opción son los mismos; Mercado subyacente, huelga (K), volatilidad y tiempo. Si bien estos componentes son importantes y tienen sus influencias en el precio, vamos a centrarnos en las oportunidades a corto plazo con la volatilidad de los mercados utilizando opciones binarias.


El precio de una opción binaria es en realidad el consenso del mercado de que habrá un resultado particular en un momento específico. Por ejemplo, podría ser que el S & amp; P 500 estará por encima de 1650 a las 2 pm del día siguiente.


Si la huelga binaria está en o alrededor del precio de mercado subyacente real, en este caso el contrato de futuros de E-mini S & amp; P 500, entonces el precio binario será alrededor de 50. El binario en vencimiento vale $ 100 por contrato así que dado este escenario Ni la parte binaria (comprador o vendedor) tiene una ventaja inmediata por lo que tiene un precio alrededor de la mitad del valor del contrato.


Hay dos tipos de volatilidad, histórica e implícita. Lo histórico es simplemente cómo el precio del activo subyacente ha cambiado en el pasado durante un cierto período de tiempo. La volatilidad implícita es la forma en que el mercado actualmente espera que el activo actúe en el futuro.


La volatilidad histórica tiene una fuerte tendencia a volver a la media por lo que un comerciante prudente siempre es consciente de lo que la volatilidad histórica ha sido y lo que la volatilidad implícita está prediciendo los movimientos será.


Volatilidad de la venta / Intercambio de la gama


Si cree que el mercado subyacente se estancará y / o permanecerá dentro de un rango determinado, entonces utilizar binarios puede ser útil para capitalizar su visión. Los ataques binarios que considerarían son binarios ITM, lo que significaría que su costo inicial es una porción mayor del pago máximo de $ 100 de vencimiento. (Usted está pagando por la ventaja inmediata)


Usando esta estrategia, puede comprar o vender la huelga binaria directamente que está en el dinero (ITM) o puede crear un comercio combinado donde ambas piernas sería ITM.


Veamos un ejemplo; Tenemos un binario de Oro con el mercado subyacente que actualmente cotiza en 1301.10. Usted cree que el mercado de Oro va a permanecer estancado a ligeramente deriva más alto para las siguientes 1 ½ horas antes de la expiración del contrato binario. Hay muchas opciones de huelgas enumeradas en Nadex para elegir, pero nos estamos centrando en la huelga 1300.0 y 1303.0 que tendrá un mejor retorno en comparación con si elegimos huelgas con una anchura más ancha. Utilizando esta estrategia, el ancho de huelga más amplio en realidad aumenta la probabilidad de un resultado favorable a la expiración, pero también aumenta el costo inicial, reduciendo así el ROI cuando se compara con un rango más estrecho.


Estamos comprando el binario con la huelga más baja y vendiendo el binario con la huelga más alta y anticipando el mercado subyacente para permanecer dentro de esta gama.


Comercio combinado para vender volatilidad


Comprar 1 - Oro (Jun) & gt; 1300,0 a 75


Costo inicial: $ 75 / contrato


Si el subyacente termina por encima de la huelga 1300.0 entonces el beneficio neto sería de $ 25 / contrato


Vender 1 - Oro (Jun) & gt; 1303,0 a 26,5


Costo inicial: $ 73.50 / contrato (100 - 26.5 precio comercial)


Si el subyacente termina en o por debajo de la huelga 1303.0, entonces el beneficio neto sería de $ 26.50 / contrato


Costo combinado = $ 75 + $ 73.50 = $ 148.50


Escenarios de vencimiento:


Oro expira por encima de 1303.0


Oro (Jun) & gt; 1300.0 vale $ 100 / contrato


Oro (Jun) & gt; 1303.0 vale 0 $ / contrato


Pérdida neta al vencimiento & lt; $ 48.50 & gt;


El oro caduca por debajo de 1300.0


Oro (Jun) & gt; 1300.0 vale 0 $ / contrato


Oro (Jun) & gt; 1303.0 vale $ 100 / contrato


Pérdida neta al vencimiento & lt; $ 48.50 & gt;


El oro expira entre 1300.0 - 1303.0


Oro (Jun) & gt; 1300.0 vale $ 100 / contrato


Oro (Jun) & gt; 1303.0 vale $ 100 / contrato


Beneficio neto al vencimiento $ 51.50


* Los ejemplos anteriores no incluyen los gastos de cambio


Potencialmente si el mercado permanece plano y termina dentro de las dos huelgas usted recibirá un doble pago pero una pierna binaria siempre terminará en el dinero en la expiración. La idea es que tu binario ya está en el dinero, así que quieres que el binario expire lo más rápido posible; En realidad con binarios tiempo decaimiento funciona a su favor para las opciones de ITM.


Volatilidad de compra


Si usted cree que el mercado subyacente será volátil y es quizás cauteloso de negociar debido al riesgo percibido anticipado entonces usar binarios puede ser una herramienta útil para capitalizar en su penetración. Los ataques binarios que usted consideraría son binarios OTM, lo que significa que su costo inicial es una porción mucho menor del pago máximo de $ 100 de vencimiento. (Está entrando en un comercio en una desventaja que refleja un costo de entrada más bajo)


Usando esta estrategia, puede comprar o vender la huelga binaria directamente (comercio direccional) que está fuera del dinero (OTM) o puede crear un comercio combinado donde ambas piernas serían OTM.


Veamos un ejemplo en el que tenemos el binario USD / JPY con el mercado subyacente que actualmente cotiza en 102.24 que expira en 8 1/2 horas. El dólar / yen mercado ha estado en una gama de comercio estrecha durante bastante tiempo y de nuestro análisis técnico, estamos anticipando un gran movimiento en el dólar / yen. De hecho usted cree que un movimiento grande es inminente pero no puede poner su dedo en él direccional.


Una estrategia que puede utilizar para capitalizar en este escenario de mercado es la compra de altas huelgas binarias y la venta de las huelgas de baja de los binarios. Está tomando posiciones con costos de entrada baratos, pero se beneficia si el movimiento anticipado del mercado subyacente viene con un pago mayor por ciento.


Nuevamente hay muchas opciones de huelgas listadas en Nadex para elegir, pero nos estamos enfocando en las huelgas de 102.60 y 102.00 que se exponen a continuación.


Comercio combinado para la volatilidad de compra


Comprar 1 - USD / JPY & gt; 102,60 a 7,50


Costo inicial: $ 7.50 / contrato


Si el subyacente termina por encima de la huelga de 102.60 entonces el beneficio neto sería $ 92.50 / contrato


Vender 1 - USD / JPY & gt; 102,00 a 83,50


Costo inicial: $ 16.50 / contrato (100 - 83.50 precio comercial)


Si el subyacente termina en o por debajo de la huelga 102.00 entonces el beneficio neto sería $ 83.50 / contrato


Costo combinado = $ 7.50 + $ 16.50 = $ 24.00


Escenarios de vencimiento:


USD / JPY Caduca por encima de 102.60


USD / JPY & gt; 102.60 vale $ 100 / contrato


USD / JPY & gt; 102.00 vale $ 0 / contrato


Beneficio neto al vencimiento $ 76.00


USD / JPY Expira por debajo de 102.00


USD / JPY & gt; 102.60 vale 0 $ / contrato


USD / JPY & gt; 102.00 vale $ 100 / contrato


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