El indicador más confiable You039ve nunca oído de John R. McGinley es un técnico certificado del mercado. Ex editor de la Asistencia de Técnicos de Mercado. Diario de Análisis Técnico e inventor de la Dinámica de McGinley. Trabajando en el contexto de los promedios móviles a lo largo de los años noventa, McGinley buscó inventar un indicador de respuesta que sería automáticamente más sensible a los datos brutos que los promedios móviles simples o exponenciales. SMA Vs. EMA Las medias móviles simples (SMA) suavizan la acción del precio calculando los precios de cierre anteriores y dividiendo por el número de períodos. Para calcular una media móvil simple de 10 días. Añadir los precios de cierre de los últimos 10 días y dividir por 10. El más suave de la media móvil, más lenta que reacciona a los precios. Un promedio móvil de 50 días se mueve más lento que un promedio móvil de 10 días. Una media móvil de 10 y 20 días puede experimentar a veces una volatilidad de los precios que puede hacer más difícil interpretar la acción de los precios. Las señales falsas pueden ocurrir durante estos períodos, creando pérdidas porque los precios pueden llegar demasiado lejos del mercado. Un promedio móvil exponencial (EMA) responde a los precios mucho más rápidamente que un simple promedio móvil. Esto se debe a que la EMA da más peso a los datos más recientes en lugar de los datos más antiguos. Es un buen indicador para el corto plazo y un gran método para captar las tendencias a corto plazo que es la razón por los comerciantes utilizan tanto simples y exponenciales medios móviles simultáneamente para la entrada y las salidas. Sin embargo, también puede dejar atrás los datos. El problema con los promedios móviles En su investigación de los promedios móviles que fueron mucho más allá de los ejemplos básicos ya mostrados, McGinley encontró que los promedios móviles tenían muchos problemas. El primer problema fue que se aplicaron inadecuadamente. Los promedios móviles en diferentes períodos operan con grados variables en diferentes mercados. Por ejemplo, cómo se puede saber cuándo usar un promedio móvil de 10 días a 20 a 50 días en un mercado rápido o lento. Con el fin de resolver el problema de elegir la longitud de la media móvil que se aplica al mercado actual, la McGinley Dynamic se ajusta automáticamente a la velocidad del mercado. McGinley cree que los promedios móviles sólo deberían usarse como un mecanismo de suavizado en lugar de un sistema comercial o generador de señales. Es un monitor de tendencia. Pero una media móvil sencilla de 10 días se desactiva cinco días o la mitad de su longitud. Las posibilidades son buenas de que el gran movimiento de los precios ya se produjo en el quinto día de una media móvil simple de 10 días. Además, un promedio móvil de 10 días debería ser trazado correctamente cinco días antes del dato actual. Además, McGinley encontró que los promedios móviles no siguieron los precios, ya que frecuentemente existen grandes separaciones entre los precios y las líneas de media móvil. McGinley trató de eliminar estos problemas inventando un indicador que abrazaría los precios más de cerca, evitaría la separación de precios y los whipsaws y seguiría los precios automáticamente en mercados rápidos o lentos. McGinley Dynamic Esto lo hizo con la invención del McGinley Dynamic. La fórmula es: El McGinley Dynamic se parece a una línea de media móvil, pero es un mecanismo de suavizado para los precios que resulta para realizar un seguimiento mucho mejor que cualquier media móvil. Se minimiza la separación de precios, precio whipsaws y abrazos precios mucho más estrechamente. Y lo hace automáticamente ya que esto es un factor de la fórmula. Debido al cálculo, la línea dinámica se acelera en los mercados descendentes, ya que sigue los precios, pero se mueve más lentamente en los mercados. Uno quiere ser rápido para vender en un mercado bajista, sin embargo, montar un mercado hasta el mayor tiempo posible. La constante N determina qué tan cerca está la dinámica del índice o del stock. Si uno está emulando una media móvil de 20 días, por ejemplo, utilice un valor de N la mitad de la media móvil o en este caso 10. Evita en gran medida los whipsaws porque la línea dinámica sigue automáticamente los precios en cualquier mercado rápido o lento, es como Un mecanismo de dirección que se mantiene alineado con los precios cuando los mercados aceleran o frenan. Se puede confiar en para las decisiones comerciales, pero McGinley inventó la dinámica en 1997 como una herramienta de mercado en lugar de como un indicador de comercio. Conclusión Ya sea llamada herramienta o indicador, la McGinley Dynamic es un instrumento fascinante, inventado por un técnico de mercado que ha seguido y estudiado mercados e indicadores durante casi 40 años. Para obtener más información sobre indicadores y herramientas de mercado, eche un vistazo a nuestro Tutorial de análisis técnico. Este es un elemento comercial o un componente que se creó utilizando QuantShare por uno de nuestros miembros. Este artículo puede ser descargado y utilizado por QuantShare Trading Software. Los artículos comerciales son de diferentes tipos. Hay descargadores de datos, indicadores de comercio, sistemas de trading, listas de vigilancia, compuestos / índices. Puede utilizar este artículo y cientos de otros de forma gratuita mediante la descarga de QuantShare. Principales razones por las que debe utilizar QuantShare: Trabaja con los mercados de Estados Unidos e internacionales (stock, forex, opciones, futuros, ETF.) Le ofrece las herramientas que le ayudarán a convertirse en un comerciante rentable le permite implementar cualquier idea comercial intercambiar artículos e ideas con Otros usuarios de QuantShare Nuestro equipo de soporte es muy sensible y responderá a cualquiera de sus preguntas Vamos a implementar las características que usted sugiere Precio muy bajo y mucho más características que la mayoría de otros software comercial Uno de los principales problemas de los promedios móviles, como el movimiento simple La media es su falta de respuesta rápida al precio. Cuanto mayor es el período de retroceso de la media móvil, más lenta es la respuesta a los movimientos de precios. Otros promedios móviles, como la media móvil exponencial (más peso se da a los últimos datos), han tratado de mejorar la capacidad de respuesta al movimiento del mercado, pero para muchos comerciantes esto no es suficiente. El indicador dinámico McGinley intenta abordar esta cuestión y fue diseñado para responder mejor a los cambios de seguridad subyacentes. En lugar de un período de reflexión como los que puede encontrar en los promedios móviles, el indicador dinámico McGinley lo reemplaza por un número constante que define qué tan cerca el indicador rastrea el stock o la seguridad. McGinley Dynamic se ajusta a sí misma dependiendo de la velocidad y la volatilidad del mercado y puede utilizarse tanto en mercados rápidos y lentos como en sistemas o estrategias comerciales largos / cortos. La función detrás de este indicador se denomina: McGinleyDynamic: Serie: La serie temporal utilizada para calcular el indicador de negociación. Ejemplo: close Número: valor constante que especifica qué tan cerca el indicador rastrea el índice Ejemplo: a McGinleyDynamic (close, 10) Diagrama (a, indicador técnico dinámico McGinley) Para simular una media móvil de 50 días, debe establecer N a 60 Del período de media móvil (60 de 50 30). McGinley Indicador dinámico fue inventado por un técnico del mercado, John R. McGinley, en 1990. Debe iniciar sesión primero y obtener acceso instantáneo y sin costo al software comercial, al servidor de Compartir y al sitio web de Red Social. Haga clic aquí Análisis Técnico Análisis Fundamental Al azar Blog Publicaciones Número de comentarios Haz clic para agregar una valoración Tarifa promedio Haz clic para calcular este número Número de veces en que este objeto fue descargado Número de rates con respecto al objeto recibido Informe de un objeto si no puedes por ejemplo o si Contiene errores Haga clic para reportar este objeto Los instrumentos financieros de negociación, incluyendo el cambio de divisas en margen, conlleva un alto nivel de riesgo y no es adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Antes de decidir invertir en instrumentos financieros o divisas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Existe la posibilidad de que usted podría sostener una pérdida de parte o la totalidad de su inversión inicial y por lo tanto no debe invertir dinero que no puede permitirse perder. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio y buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda. Desarrollado por John McGinley en 1990 e introducido en el Market Technicians Associations Journal of Technical Analysis en 1997, el indicador McGinley Dynamic intenta Para resolver el problema del retraso, que se encuentran los promedios móviles simples y exponenciales tradicionales. Se ajusta automáticamente en relación con la velocidad del mercado. Este indicador se considera un mecanismo de suavización de los precios, que los sigue mucho más estrechamente que cualquier media móvil. De esta manera, la separación de precios y las sierras se reducen al mínimo. El indicador dinámico McGinley MD se puede calcular de la siguiente manera: MD MD1 (Precio 8211 MD1) / (N (Precio / MD1) 4), donde 8211 MD1 se refiere al valor anterior del indicador dinámico 8211 N se refiere a un seguimiento dinámico Como resultado de este cálculo, la línea dinámica aumenta su velocidad durante tendencias de oso, ya que sigue los precios, mientras que se mueve más lentamente durante las tendencias de los toros. En la fórmula anterior la diferencia entre el dinámico y el precio se divide por N veces la relación de los dos a la cuarta potencia. Esta cuarta potencia añade un factor de ajuste al cálculo, que sube más de repente, a medida que la diferencia entre los datos dinámicos y los actuales se hace más grande. McGinley sugiere que los promedios móviles tradicionales y su indicador dinámico deben usarse como mecanismos de suavizado en lugar de como sistemas comerciales o proveedores de señales. Sin embargo, es posible que un comerciante utilice el McGinley Dynamic de la misma manera que se usan generalmente los promedios móviles. En la gráfica de abajo se puede ver la diferencia entre el Dinámico y el Promedio Mínimo Exponencial de 20 periodos. Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores una cobertura de noticias financieras precisa y real. Nuestro sitio web se centra en los principales segmentos de las acciones de los mercados financieros, las divisas y los productos básicos, y una explicación interactiva en profundidad de los principales acontecimientos e indicadores económicos. Divulgación de riesgos financieros BinaryTribune no será responsable por la pérdida de dinero o cualquier daño causado por confiar en la información de este sitio. Trading de divisas, acciones y materias primas en el margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir intercambiar divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Política de cookies Este sitio web utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia y para conocerte mejor. Al visitar nuestro sitio web con su navegador configurado para permitir cookies, usted acepta nuestro uso de cookies como se describe en nuestra Política de privacidad. Copy Copyright 2016 mdash Tribuna binaria. Todos los derechos reservados El indicador más confiable que nunca ha oído hablar de Add to. El McGinley Dynamic es un poco conocido pero muy fiable indicador inventado por John McGinley en algún lugar a finales de los 80 o principios de los 90. Casi nada se ha publicado sobre el McGinley Dynamic desde su creación. No podemos aprender los cálculos de su indicador, pero podemos aprender el valor de su indicador por sus características. Baso mis hipótesis de la Dinámica de McGinley primero en un artículo de una página de la revista publicado hace casi 20 años y porque he utilizado este indicador y encuentro gran valor en su uso. Qué es El McGinley Dynamic se puede describir fácilmente como una media móvil simple y exponencial de 10 días con un filtro más suave: un filtro que suaviza los datos para evitar que se produzcan los "whipsaws". Sin embargo, su fiabilidad como indicador es mucho mayor que una media móvil, ya que los promedios móviles tienden a predecir señales falsas, especialmente durante períodos de acción de precios de liquidación, como una liberación sincronizada o períodos de paradas y arranques de tendencias. El McGinley Dynamic puede parecer y actuar como un promedio móvil, pero es el filtro que le da a este indicador su profunda fiabilidad. Más información de Investopedia Para comprender mejor la Dinámica de McGinley, una lección rápida sobre los promedios móviles puede ayudar. Los promedios móviles simples suavizan la acción del precio calculando los precios de cierre pasados y dividiendo por el número de períodos. Para calcular una media móvil de 10 días, agregue los precios de cierre de los últimos 10 días y divida por 10. La esperanza es pronosticar los precios futuros basados en la acción del precio pasado. Cuanto más liso es el promedio móvil, más lento reacciona a los precios. Un promedio móvil de 50 días se mueve más lento que un promedio móvil de 10 días. Una media móvil de 10 y 20 días puede experimentar a veces una volatilidad de precios que no siempre puede medir la acción futura del precio. Las falsas señales pueden ocurrir durante estos períodos, creando pérdidas para los comerciantes porque los precios pueden llegar demasiado lejos por delante del mercado. Promedios móviles exponenciales Un promedio móvil exponencial responde a los precios mucho más rápidamente que una media móvil sencilla, pero puede causar interrupciones falsas debido a la volatilidad o al aumento de los precios. Es un buen indicador para el corto plazo y una gran manera de captar las tendencias a corto plazo es por eso que los comerciantes utilizan tanto simples y exponenciales medios móviles simultáneamente para la entrada y las salidas. Sin embargo, como indicadores independientes, los comerciantes podrían quedar atrapados con pérdidas si no tienen cuidado. De ahí la razón de que la dinámica de McGinley estuviera anclada como un promedio móvil. Por qué McGinley es diferente? Lo que separa el McGinley Dynamic de sus contrapartes de media móvil es que sigue como un promedio móvil en los mercados de tendencia, sin embargo, es más de un indicador constante y mantiene su coherencia tanto a largo y corto plazo debido a la misteriosa filtrar. El inconveniente es simple. La dinámica de McGinley retrasa precios y velas. Esto puede asustar a los comerciantes y obligarlos a tomar decisiones erróneas con respecto a los futuros movimientos de precios. Sin embargo, siempre y cuando la línea de McGinley Dynamic apunte hacia arriba o hacia abajo, los comerciantes pueden sentirse seguros con respecto a la dirección. No se deje engañar por el color de una vela a lo largo de la tendencia. Ciertos períodos de volatilidad existirán con este indicador porque es un indicador que pronostica tendencias, no volatilidades a corto plazo. Como un indicador de tendencia a largo plazo, es una señal buena y fiable. Cuanto más largo sea el tiempo empleado, mejor será la previsión de una tendencia. Para los plazos inferiores a 60 minutos, este indicador funciona, pero como cualquier indicador en períodos de tiempo más cortos, su comprador tenga cuidado. Si los mercados ganan impulso, los promedios móviles simples y exponenciales pueden retrasarse mientras que el Dinámico de McGinley se mueve con los precios. Esta es la razón por la que el término quotdynamicquot se utiliza su dinámica porque la línea se mueve con los precios hacia arriba o hacia abajo a menos que los precios experimenten picos drásticos. En este caso, mire la línea dinámica como media en una ecuación de desviación estándar. Los precios siempre volverán a la media. Así que los picos de precios extremos siempre deben ser vendidos en tendencia ascendente y comprados en las tendencias bajistas hasta que vuelvan a acercarse a la línea dinámica. La línea dinámica siempre se acelera o se desacelera con los precios es una línea constante que se mueve, pero no tan rápido como las líneas de media móvil. En casos de extrema volatilidad, el McGinley Dynamic no puede reaccionar lo suficientemente rápido como para cambiar el mercado. La mejor decisión es usar un indicador de volatilidad como las bandas de Bollinger o un oscilador estocástico con el McGinley Dynamic. Este método servirá bien a los comerciantes. Lo que usted necesita saber Debido a que la línea dinámica es un pronosticador de las tendencias, los períodos de los mercados de gama limitada pueden ser complicados. En este ejemplo, las cartas de tiempo más cortas pueden ser la respuesta para determinar la dirección futura. Esto serviría a los scalpers bien y desalentar a los comerciantes del oscilación. Por períodos de incertidumbre en el mercado, las pistas dinámicas de McGinley casi iguales que SAR parabólico, parada y marcha atrás, y la línea de Tenkan en el indicador de Ichimoku. Ningún indicador debería ser implementado solo porque nunca podemos ser absolutamente positivos con respecto a las tendencias del mercado. La confirmación de la dirección de la tendencia siempre es útil. Entrada y salidas son difíciles como un indicador independiente. En las tendencias ascendentes, salir cuando la Línea Dinámica se aplana o cuando los precios rompen la línea. Siempre tenga cuidado con las pausas falsas especialmente en los mercados rápidos, ya que esto puede ser una tendencia de este indicador, incluso en los gráficos a largo plazo. Tenga en cuenta que los precios vuelven a la media. Ingrese una tendencia alcista cuando aparezca la línea dinámica. Ingrese las tendencias bajistas cuando los precios rompen la línea hacia abajo y salgan cuando los precios rompan la línea hacia arriba o la línea se aplana. La línea dinámica se establece como un período estándar de 14 períodos, pero estos períodos se pueden ajustar. Para una respuesta más rápida a los precios, establezca los periodos más bajos, pero tenga cuidado con los falsos descansos falsos y whipsaws. Este indicador actuará más como un oscilador que un promedio móvil. Para períodos de respuesta más lentos, ajuste el número más alto. Esto dará una lectura verdadera del mercado, pero puede tomar más tiempo para alcanzar los objetivos de precios. Sin embargo, los 14 períodos prevén correctamente las tendencias por lo que puede querer dejarlo como está. La línea de fondo La mejor manera de aprender sobre la dinámica de McGinley es mirar y analizar precios mientras que el indicador se mueve. Utilice varias tablas enmarcadas en el tiempo y, lo que es más importante, aprenda los puntos de entrada y salida. Es un indicador de 18 años que hace honor a su reputación por su fiabilidad. (Para obtener más información, vea Análisis técnico: Indicadores y osciladores.) Temas Restricciones copy Thomson Reuters 2012. Todos los derechos reservados. La republicación o redistribución del contenido de Thomson Reuters, incluyendo enmarcado o medios similares, está prohibida sin el previo consentimiento por escrito de Thomson Reuters. Thomson Reuters no es responsable de ningún error o retraso en el contenido de Thomson Reuters, ni de ninguna acción tomada en dependencia de dicho contenido. Thomson Reuters y el logotipo de Thomson Reuters son marcas registradas de Thomson Reuters y sus empresas afiliadas. Globe Investor forma parte de The Globe and Mails Report on Business Datos seleccionados suministrados por Thomson Reuters. copy Thomson Reuters Limited. Haga clic en Restricciones. Copyright 2016 The Globe and Mail Inc. Todos los derechos reservados. 444 Frente St. W. Toronto. ON Canadá M5V 2S9 Phillip Crawley, PublisherMoving Promedio mladen: Esta es una variación de la media móvil dinámica de McGinley que no utiliza la fórmula original sino la fórmula metastock. Mcginleydynamic2.mq4 Como una adición, ya que la fórmula original utiliza ema para el cálculo de valores dinámicos, esta versión le permite usar los 4 construidos en promedios como método en lugar de poder usar sólo ema. El más rápido es cuando utiliza LWMA (que es natural) pero los otros tienen sus puntos buenos también. Aquí están los 4 tipos (como se puede ver la diferencia puede ser significativa (AllAverages 2.5 con Estadísticas AllAverages 2.5 modificado para mostrar algunos datos estadísticos - distancia promedio de AllAveragePeriods entre AllAverage línea y el precio, distancia máxima y actual. Max. Debe tener un número mágico único para cada carta Posibles usos Puede mostrar movimientos fuertes, agotamiento de tendencias, entradas en estrategias contra tendencias Es un excelente indicador que no sólo puede usarse para mostrar movimientos fuertes, agotamiento de tendencias y Plan de estrategias de contra-tendencia, sino también el promedio de posiciones hacia abajo o pyramiding. Hay algún cuadro de mtf multi-moneda con la misma lógica Appreciate si alguien puede proporcionar el enlace. Unirse a nosotros descargar MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd.
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